PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с SCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, ICAP returned 25.61% vs 27.11% for SCAP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у SCAP с доходностью 9.64%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и SCAP

2026 (YTD)202520242023
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%6.64%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between ICAP and SCAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between ICAP and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICAP и SCAP

Секторы
ICAP
SCAP

Финансовые услуги

27.7%
20.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.7%

Коммунальные услуги

10.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%
2.8%

Недвижимость

8.3%
10.6%

Энергетика

7.1%
5.1%

Технологии

6.9%
7.5%

Промышленность

5.4%
22.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
8.5%

Здравоохранение

2.7%
2.9%

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
SCAP
20.5%

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
SCAP
13.7%

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
SCAP
2.7%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
SCAP
2.8%

Недвижимость

ICAP
8.3%
SCAP
10.6%

Энергетика

ICAP
7.1%
SCAP
5.1%

Технологии

ICAP
6.9%
SCAP
7.5%

Промышленность

ICAP
5.4%
SCAP
22.6%

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
SCAP
3.1%

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
SCAP
8.5%

Здравоохранение

ICAP
2.7%
SCAP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK

Доходность на риск

ICAP vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.36

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.83

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ICAP и SCAP

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, примерно равная максимальной просадке SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-24.13%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.55%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.95%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.26%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.47%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и SCAP

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 3.47%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.70%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.83%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.97%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.67%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.67%

-0.50%

Сравнение комиссий ICAP и SCAP

И ICAP, и SCAP имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и SCAP

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности SCAP в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and SCAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 25.61% for ICAP. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICAP and SCAP have the same expense ratio: 0.80% per year.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 6.97% for SCAP.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор