PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. ICAP is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 7.45%/yr for RYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и RYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%-0.01%

Correlation

The correlation between ICAP and RYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between ICAP and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICAP и RYLD

Секторы
ICAP
RYLD

Финансовые услуги

27.7%
104.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.4%

Коммунальные услуги

10.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

9.6%
2.4%

Недвижимость

8.3%
6.2%

Энергетика

7.1%
6.2%

Технологии

6.9%
16.8%

Промышленность

5.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Здравоохранение

2.7%
16.5%

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
RYLD
104.9%

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
RYLD
8.4%

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
RYLD
2.9%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
RYLD
2.4%

Недвижимость

ICAP
8.3%
RYLD
6.2%

Энергетика

ICAP
7.1%
RYLD
6.2%

Технологии

ICAP
6.9%
RYLD
16.8%

Промышленность

ICAP
5.4%
RYLD
17.5%

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
RYLD
2.5%

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
RYLD
4.8%

Здравоохранение

ICAP
2.7%
RYLD
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

ICAP vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.86

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.43

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.86

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ICAP и RYLD

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-41.53%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.29%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-19.05%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.19%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.84%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.55%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и RYLD

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.02%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.60%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

10.67%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.03%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.20%

+0.97%

Сравнение комиссий ICAP и RYLD

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и RYLD

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and RYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.47%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, ICAP leads with 18.21% vs 7.45% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICAP has performed better with a 18.21% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 9.50% for ICAP.

They also come from different issuers: InfraCap and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор