Сравнение ICAP с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
ICAP и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.78% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 0.70%.
ICAP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и RYLD
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ICAP vs. RYLD — Ранг доходности на риск
ICAP
RYLD
Сравнение ICAP c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.48 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и RYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и RYLD
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности RYLD в 12.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.95% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и RYLD
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -41.53% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.33% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -4.31% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.04% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.53% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и RYLD
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 5.25% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.08% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.39% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.20% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.38% | +0.95% |