Сравнение ICAP с MDST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST).
ICAP и MDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и MDST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.78% | 15.77% | 13.48% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 11.80%.
ICAP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и MDST
И ICAP, и MDST имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
ICAP vs. MDST — Ранг доходности на риск
ICAP
MDST
Сравнение ICAP c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.16 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и MDST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и MDST
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности MDST в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.95% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и MDST
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и MDST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -14.19% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -14.19% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.84% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.18% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и MDST
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.15% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 7.62% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.38% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.23% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.23% | +2.10% |