PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с HMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 21.80%/yr for HMSIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.42%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%1.24%

Correlation

The correlation between ICAP and HMSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between ICAP and HMSIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP

Доходность на риск

ICAP vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPHMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.87

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.26

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.89

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.36

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.87

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ICAP и HMSIX

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и HMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-68.43%

+44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.93%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-16.29%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.08%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-12.25%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.82%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и HMSIX

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 3.47%, в то время как у Hennessy Midstream Fund (HMSIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.20%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.62%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.10%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.26%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

29.41%

-11.24%

Сравнение комиссий ICAP и HMSIX

ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и HMSIX

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности HMSIX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and HMSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs HMSIX's -68.43%.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и HMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор