Сравнение ICAP с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
ICAP и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.78% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
ICAP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и GDMA
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
ICAP vs. GDMA — Ранг доходности на риск
ICAP
GDMA
Сравнение ICAP c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.52 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.72 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 14.01 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.52 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и GDMA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и GDMA
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.95% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и GDMA
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -16.66% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -6.44% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.06% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.78% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.17% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и GDMA
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.01% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.88% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 12.12% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 9.44% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 10.82% | +7.51% |