PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICAP с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICAP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICAP и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
-2.78%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


ICAP

1 день
2.73%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
0.55%
1 год
15.89%
3 года*
13.10%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap Equity Income Fund ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий ICAP и COMT

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

ICAP vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICAPCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.91

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.55

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.35

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.53

-4.97

ICAP vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICAPCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между ICAP и COMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и COMT

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
9.95%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок ICAP и COMT

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


ICAPCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-51.89%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.84%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-1.46%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-24.39%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.16%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и COMT

Текущая волатильность для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) составляет 5.25%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ICAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICAPCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

10.12%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

15.20%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

19.85%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

20.53%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.68%

-0.35%