Сравнение IBUY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IBUY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBUY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -15.97% | 15.26% | 20.14% | 38.01% | -55.71% | -22.99% | 123.79% | 28.47% | -1.93% | 50.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
IBUY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBUY и VTI
IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IBUY vs. VTI — Ранг доходности на риск
IBUY
VTI
Сравнение IBUY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.98 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.54 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.30 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBUY и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и VTI
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.13% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IBUY и VTI
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBUY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -55.45% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -12.30% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | -25.36% | -45.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -5.54% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.26% | -8.08% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 2.60% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и VTI
Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBUY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.48% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 9.75% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 19.02% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 17.41% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 18.29% | +10.84% |