PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBUY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBUY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.31% соответственно.


IBUY

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.86%
1 год
2.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
11.07%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF
-9.12%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IBUY and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.13

The correlation between IBUY and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Online Retail ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IBUY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBUYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.17

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

9.39

-9.19

IBUY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и UGA

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBUYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-86.59%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-18.96%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-26.68%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-38.11%

-33.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-75.89%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-18.05%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-36.69%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

6.43%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и UGA

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 6.65%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBUYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.24%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

30.57%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

35.22%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

34.45%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

37.22%

-8.04%

Сравнение комиссий IBUY и UGA

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и UGA

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF
0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBUY and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to IBUY (6.65%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 11.07% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for UGA.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UGA is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Amplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор