PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBUY с IEDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).

IBUY и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUY и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBUY и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-15.97%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-10.97%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.22%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.

IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—

IEDI

1 день
0.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.72%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с ARKWIBUY с RXIIBUY с SPYIBUY с VOOIBUY с VDC
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC

Сравнение комиссий IBUY и IEDI

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Доходность на риск

IBUY vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYIEDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.40

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.74

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.69

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

2.02

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IEDI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.29

Корреляция

Корреляция между IBUY и IEDI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и IEDI

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IEDI в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и IEDI

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и IEDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUYIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-30.60%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-10.57%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-29.79%

-41.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-6.99%

-48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-6.98%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

3.59%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и IEDI

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUYIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.88%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.84%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

17.01%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

18.14%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

19.51%

+9.62%