PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 11.07%/yr vs 15.64%/yr for HACK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.64% соответственно.

IBUY

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.86%
1 год
2.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
11.07%

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.12%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between IBUY and HACK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.71

The correlation between IBUY and HACK shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и HACK

Секторы
IBUY
HACK

Потребительский циклический сектор

68.1%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Технологии

6.0%
92.7%

Финансовые услуги

5.1%
0.1%

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

4.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
68.1%
HACK

-

Коммуникационные услуги

IBUY
8.6%
HACK

-

Технологии

IBUY
6.0%
HACK
92.7%

Финансовые услуги

IBUY
5.1%
HACK
0.1%

Здравоохранение

IBUY
5.0%
HACK

-

Промышленность

IBUY
4.9%
HACK
7.2%

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
HACK

-

Недвижимость

IBUY
0.6%
HACK

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

HACK

-

Энергетика

IBUY

-

HACK

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с ISHP
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IBUY vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 99
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.55

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.90

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.69

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

1.61

-1.41

IBUY vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и HACK

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-42.68%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-20.67%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-21.90%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-38.68%

-32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-38.68%

-34.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-8.93%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-11.62%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

8.80%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и HACK

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 6.65%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.83%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

21.94%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

26.06%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

24.30%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

23.25%

+5.93%

Сравнение комиссий IBUY и HACK

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и HACK

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and HACK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.83%) compared to IBUY (6.65%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.64% vs 11.07% for IBUY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.64% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.06% for HACK.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HACK is Technology Equities. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор