PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с EBIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.14%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-11.17%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between IBUY and EBIZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between IBUY and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и EBIZ

Секторы
IBUY
EBIZ

Потребительский циклический сектор

71.7%
75.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.6%

Технологии

5.1%
13.2%

Промышленность

5.1%
4.6%

Здравоохранение

4.7%
2.1%

Финансовые услуги

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

0.8%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
EBIZ
75.6%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
EBIZ
1.6%

Технологии

IBUY
5.1%
EBIZ
13.2%

Промышленность

IBUY
5.1%
EBIZ
4.6%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
EBIZ
2.1%

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
EBIZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
EBIZ

-

Недвижимость

IBUY
0.8%
EBIZ
2.6%

Сырьевые материалы

IBUY

-

EBIZ

-

Энергетика

IBUY

-

EBIZ

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с SPY
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

IBUY vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.54

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.34

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.69

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IBUY и EBIZ

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-61.58%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-27.73%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-27.73%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-58.21%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-25.15%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-24.33%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

13.48%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и EBIZ

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

15.03%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

19.83%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

28.90%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

28.67%

+0.49%

Сравнение комиссий IBUY и EBIZ

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и EBIZ

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EBIZ в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and EBIZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (5.74%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -3.49% vs -11.14% for IBUY. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -3.49% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.50% for EBIZ.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор