PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBUY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

IBUY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBUY и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-15.97%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с ARKWIBUY с RXIIBUY с SPYIBUY с VOOIBUY с VDC
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий IBUY и DIVO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IBUY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.36

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.99

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.92

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

9.07

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.36

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.93

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между IBUY и DIVO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и DIVO

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и DIVO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-30.04%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-9.21%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-13.72%

-57.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-3.96%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-2.62%

-26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

1.95%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и DIVO

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.58%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

7.01%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

13.13%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

11.93%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

14.93%

+14.20%