PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.38%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.03% соответственно.

IBUY

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-2.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
10.38%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-10.92%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IBUY and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.14

The correlation between IBUY and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IBUY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.43

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.96

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.89

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

11.53

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.43

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.67

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IBUY и DBE

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-86.69%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-14.41%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-23.89%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-38.74%

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-60.84%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-30.27%

-22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-57.31%

+27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

7.35%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и DBE

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.60%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

12.95%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

30.86%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

34.97%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

29.39%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

28.33%

+0.83%

Сравнение комиссий IBUY и DBE

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и DBE

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IBUY (5.60%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 10.38% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор