PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с BATT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. IBUY is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.14%/yr vs 3.05%/yr for BATT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 23.77%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

BATT

1 день
-1.90%
1 месяц
1.12%
С начала года
23.77%
6 месяцев
26.50%
1 год
96.07%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-19.16%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		23.77%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between IBUY and BATT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between IBUY and BATT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и BATT

Секторы
IBUY
BATT

Потребительский циклический сектор

71.7%
18.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.0%

Технологии

5.1%
5.6%

Промышленность

5.1%
16.9%

Здравоохранение

4.7%

-

Финансовые услуги

4.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

57.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
BATT
18.9%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
BATT
0.0%

Технологии

IBUY
5.1%
BATT
5.6%

Промышленность

IBUY
5.1%
BATT
16.9%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
BATT

-

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
BATT

-

Недвижимость

IBUY
0.8%
BATT

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

BATT
57.0%

Энергетика

IBUY

-

BATT

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

IBUY vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.13

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.49

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.67

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

20.54

-20.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.13

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IBUY и BATT

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-69.38%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-17.03%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-47.65%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-61.98%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-5.27%

-46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-34.77%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

4.69%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и BATT

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.74%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.42%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

24.76%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

30.87%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

29.57%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

30.59%

-1.43%

Сравнение комиссий IBUY и BATT

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и BATT

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BATT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.50%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and BATT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.42%) compared to IBUY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 3.05% vs -11.14% for IBUY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 3.05% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

BATT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор