Сравнение IBUF с FFTY
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IBUF is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, IBUF returned 15.18% vs 12.95% for FFTY. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBUF показывает доходность 9.36%, а FFTY немного выше – 9.54%.
IBUF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.32%
FFTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 4.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $903.57K | $1.03M | $1.48M | |
| $490.69K | $445.52K | $569.25K |
Сравнение доходности по годам IBUF и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.36% | 13.54% | 2.73% |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 9.54% | 23.38% | 3.87% |
Correlation
The correlation between IBUF and FFTY is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between IBUF and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. FFTY — Ранг доходности на риск
IBUF
FFTY
Сравнение IBUF c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 0.56 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 1.35 | +23.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и FFTY
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -59.46% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -23.29% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.80% | +22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -22.32% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 9.63% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и FFTY
Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 1.24%, в то время как у CapForce IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 7.23% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 28.14% | -22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 36.23% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 29.76% | -23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 27.80% | -21.13% |
Сравнение комиссий IBUF и FFTY
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и FFTY
IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 1.23% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBUF and FFTY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFTY has higher volatility (7.23%) compared to IBUF (1.24%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs FFTY's -59.46%.
On 1-year performance, IBUF leads with 15.18% vs 12.95% for FFTY. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IBUF has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBUF has performed better with a 15.18% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for IBUF.
IBUF is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.80% for FFTY.
IBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор