PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BOUT

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

IBUF и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 10.59%.

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.36%
1 месяц
5.95%
С начала года
10.59%
6 месяцев
2.22%
1 год
23.76%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BOUT

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		10.59%-6.77%13.50%

Корреляция

Корреляция между IBUF и BOUT составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IBUF и BOUT

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с EBUFIBUF с BAPRIBUF с BUFPIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BUFF
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Доходность на риск

IBUF vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.19

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

1.70

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.22

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.88

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

2.39

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.19

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.31

+1.35

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BOUT

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUFBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-36.75%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-11.76%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.46%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-12.54%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.33%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BOUT

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.24%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUFBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

6.88%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

17.27%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

20.11%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

19.54%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

22.95%

-16.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BOUT

IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%