PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. IBUF is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, IBUF returned 11.79% vs 35.27% for BOUT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности IBUF и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

IBUF

1 день
-0.53%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.89%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и BOUT

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		5.20%13.54%2.77%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%13.50%

Correlation

The correlation between IBUF and BOUT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between IBUF and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUF и BOUT

Секторы
IBUF
BOUT

Финансовые услуги

24.7%
22.9%

Промышленность

19.8%
9.7%

Здравоохранение

10.6%
2.6%

Технологии

10.3%
28.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.7%

Сырьевые материалы

5.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Энергетика

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

4.0%
7.0%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Финансовые услуги

IBUF
24.7%
BOUT
22.9%

Промышленность

IBUF
19.8%
BOUT
9.7%

Здравоохранение

IBUF
10.6%
BOUT
2.6%

Технологии

IBUF
10.3%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

IBUF
7.7%
BOUT
8.5%

Потребительский защитный сектор

IBUF
6.7%
BOUT
9.7%

Сырьевые материалы

IBUF
5.9%
BOUT
9.9%

Коммуникационные услуги

IBUF
4.5%
BOUT
2.0%

Энергетика

IBUF
4.0%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

IBUF
4.0%
BOUT
7.0%

Недвижимость

IBUF
1.9%
BOUT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с JAJLIBUF с XJUNIBUF с BUFPIBUF с PQJAIBUF с AIOOIBUF с BAPR
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

IBUF vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.71

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.33

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.01

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

9.00

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.41

+1.32

Просадки

Сравнение просадок IBUF и BOUT

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUFBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-36.75%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-11.76%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.01%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-12.29%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.93%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и BOUT

Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 2.44%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUFBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.96%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

16.05%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

20.79%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

19.48%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

22.93%

-16.40%

Сравнение комиссий IBUF и BOUT

IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и BOUT

IBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUF and BOUT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to IBUF (2.44%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 11.79% for IBUF. On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IBUF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for IBUF.

IBUF is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.80% for BOUT.

IBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUF и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор