Сравнение IBTO с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
IBTO и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | 1.42% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и USDX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
IBTO vs. USDX — Ранг доходности на риск
IBTO
USDX
Сравнение IBTO c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.26 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 5.09 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 6.24 | -4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 33.37 | -30.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.26 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 4.44 | -3.97 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и USDX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и USDX
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -0.94% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.94% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.06% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.18% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и USDX
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.39% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 1.78% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 1.57% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 1.57% | +5.17% |