Сравнение IBTO с USDX
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 6.22% for USDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.99%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | 1.42% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.99% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between IBTO and USDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. USDX — Ранг доходности на риск
IBTO
USDX
Сравнение IBTO c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.82 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 6.66 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 47.89 | -44.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.26 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.03 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и USDX
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -0.94% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.94% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.45% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.06% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.13% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и USDX
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.00% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.72% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.91% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.68% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.68% | +4.93% |
Сравнение комиссий IBTO и USDX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и USDX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности USDX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.89% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and USDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTO has higher volatility (1.32%) compared to USDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.22% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.22% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор