Сравнение IBTO с EDGF
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while EDGF is actively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 3.57% for EDGF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | -4.21% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 4.36% | -1.41% |
Correlation
The correlation between IBTO and EDGF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between IBTO and EDGF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. EDGF — Ранг доходности на риск
IBTO
EDGF
Сравнение IBTO c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 5.57 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 14.29 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.85 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и EDGF
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -1.62% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.64% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.07% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.46% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.25% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и EDGF
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.28% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.26% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.94% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 2.35% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 2.35% | +4.26% |
Сравнение комиссий IBTO и EDGF
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и EDGF
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and EDGF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTO has higher volatility (1.32%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, IBTO leads with 4.04% vs 3.57% for EDGF. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTO has performed better with a 4.04% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: iShares and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.79% for EDGF.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор