PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IBTO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и ACWI

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGRO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IBTO и ACWI

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.79

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

8.26

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между IBTO и ACWI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и ACWI

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и ACWI

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-56.00%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.76%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-6.92%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.69%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.54%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.38%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

10.05%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

17.48%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

15.97%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

17.08%

-10.34%