Сравнение IBTM с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
IBTM и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 3.18% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.02%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и VTG
IBTM берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBTM
VTG
Сравнение IBTM c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.11 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и VTG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и VTG
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTG в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и VTG
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -2.35% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.49% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.57% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.57% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.57% | +4.12% |