PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и IVV


2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.01%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IBTM и IVV

IBTM берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTM vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTMIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

7.32

-2.91

IBTM vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTMIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между IBTM и IVV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и IVV

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.91%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и IVV

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTMIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-55.25%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-12.06%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.26%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.85%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.53%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и IVV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTMIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.30%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.45%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

18.31%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

16.89%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

18.04%

-10.35%