Сравнение IBTM с IBCA
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) are both Intermediate Core Bond funds from iShares - IBTM tracks the ICE 2032 Maturity US Treasury Index while IBCA tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTM returned 3.07% vs 5.29% for IBCA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBCA.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и IBCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IBCA с доходностью 0.79%.
IBTM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и IBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 0.03% | 5.04% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.79% | 7.16% |
Correlation
The correlation between IBTM and IBCA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between IBTM and IBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. IBCA — Ранг доходности на риск
IBTM
IBCA
Сравнение IBTM c IBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | IBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.67 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.07 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM и IBCA
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки IBCA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и IBCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -3.48% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.19% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.84% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.83% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и IBCA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.32%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.73% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.91% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.73% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.73% | +1.80% |
Сравнение комиссий IBTM и IBCA
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCA в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и IBCA
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IBCA в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.64% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and IBCA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBCA has higher volatility (1.42%) compared to IBTM (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs IBCA's -3.48%.
On 1-year performance, IBCA leads with 5.29% vs 3.07% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 5.29% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBCA.
IBCA has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.93% for IBTM.
IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.10% for IBCA.
IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и IBCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор