Сравнение IBCA с JUCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).
IBCA и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCA и JUCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и JUCY
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Доходность на риск
IBCA vs. JUCY — Ранг доходности на риск
IBCA
JUCY
Сравнение IBCA c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.14 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.70 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 11.37 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и JUCY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и JUCY
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JUCY в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и JUCY
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и JUCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -1.56% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.47% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.33% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.51% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и JUCY
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.34% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.63% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.86% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.36% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.36% | +2.53% |