Сравнение IBCA с IBIT
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBCA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 5.11% vs -46.35% for IBIT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IBCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.05% | 7.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -0.98% |
Correlation
The correlation between IBCA and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBCA
IBIT
Сравнение IBCA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.87 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -1.40 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA и IBIT
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -53.30% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -53.30% | +50.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -48.95% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -17.71% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 33.14% | -32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 1.31%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 10.89% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 34.83% | -31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 44.38% | -39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 49.92% | -44.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 49.92% | -44.24% |
Сравнение комиссий IBCA и IBIT
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и IBIT
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.72% | 3.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IBCA (1.31%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBCA leads with 5.11% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBCA has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 5.11% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBCA has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for IBIT.
IBCA is categorized as Intermediate Core Bond, while IBIT is Cryptocurrency. IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.25% for IBIT.
IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор