Сравнение IBCA с IBIT
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBCA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 5.29% vs -43.61% for IBIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IBCA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.79% | 7.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -0.98% |
Correlation
The correlation between IBCA and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBCA
IBIT
Сравнение IBCA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.83 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.42 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA и IBIT
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -52.49% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -52.49% | +49.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -52.49% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -16.91% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 30.76% | -29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 1.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 13.48% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 34.60% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 44.48% | -39.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 50.25% | -44.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 50.25% | -44.52% |
Сравнение комиссий IBCA и IBIT
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и IBIT
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.64% | 3.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IBCA (1.42%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IBCA leads with 5.29% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBCA has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 5.29% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBCA has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for IBIT.
IBCA is categorized as Intermediate Core Bond, while IBIT is Cryptocurrency. IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.25% for IBIT.
IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор