Сравнение IBCA с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
IBCA и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCA и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 39.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и MAGS
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
IBCA vs. MAGS — Ранг доходности на риск
IBCA
MAGS
Сравнение IBCA c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.60 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.57 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и MAGS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и MAGS
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и MAGS
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -29.91% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -18.62% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -13.78% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.77% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.36% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и MAGS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 2.48%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 8.50% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 15.51% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 28.70% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 26.28% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 26.28% | -20.39% |