Сравнение IBCA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBCA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.00% | 7.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 3.22% |
Доходность по периодам
IBCA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и SGOV
IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBCA
SGOV
Сравнение IBCA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 20.63 | -19.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 286.00 | -284.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 412.76 | -411.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4,634.41 | -4,628.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 20.63 | -19.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 12.35 | -11.16 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и SGOV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и SGOV
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.42% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и SGOV
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -0.03% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -0.01% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и SGOV
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.06% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.13% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.20% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 0.24% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 0.24% | +5.65% |