PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGB с FTBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с FTBD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

FIGB и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGB или FTBD.

Корреляция

Корреляция между FIGB и FTBD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.67%
8.73%
FIGB
FTBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGB:

1.31

FTBD:

1.32

Коэф-т Сортино

FIGB:

1.92

FTBD:

1.92

Коэф-т Омега

FIGB:

1.23

FTBD:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIGB:

0.66

FTBD:

1.51

Коэф-т Мартина

FIGB:

3.44

FTBD:

3.53

Индекс Язвы

FIGB:

2.27%

FTBD:

2.11%

Дневная вол-ть

FIGB:

5.98%

FTBD:

5.65%

Макс. просадка

FIGB:

-18.08%

FTBD:

-6.98%

Текущая просадка

FIGB:

-4.72%

FTBD:

-1.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIGB показывает доходность 2.88%, а FTBD немного выше – 3.00%.

FIGB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTBD

С начала года

3.00%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIGB и FTBD

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
График комиссии FIGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGB: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGB и FTBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг риск-скорректированной доходности FIGB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGB c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIGB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIGB: 1.31
FTBD: 1.32
Коэффициент Сортино FIGB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGB: 1.92
FTBD: 1.92
Коэффициент Омега FIGB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIGB: 1.23
FTBD: 1.23
Коэффициент Кальмара FIGB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIGB: 1.55
FTBD: 1.51
Коэффициент Мартина FIGB, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIGB: 3.44
FTBD: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.32
FIGB
FTBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FTBD

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FTBD в 4.25%

TTM2024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		3.81%4.28%3.79%2.44%1.10%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.25%4.76%4.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FTBD

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FTBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12%
-1.12%
FIGB
FTBD

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FTBD

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.68%
2.16%
FIGB
FTBD