PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

FIGB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и IUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с FHLCFIGB с FSELX
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий FIGB и IUSB

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

FIGB vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.89

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

5.81

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между FIGB и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и IUSB

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и IUSB

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-17.90%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.49%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.87%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.67%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.62%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и IUSB

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.41%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.13%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.77%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

5.03%

+1.19%