PortfoliosLab logo
Сравнение FIGB с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGB и IUSB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FIGB и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.16%
-2.14%
FIGB
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGB:

1.15

IUSB:

1.31

Коэф-т Сортино

FIGB:

1.69

IUSB:

1.92

Коэф-т Омега

FIGB:

1.20

IUSB:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIGB:

0.63

IUSB:

0.62

Коэф-т Мартина

FIGB:

3.02

IUSB:

3.53

Индекс Язвы

FIGB:

2.28%

IUSB:

1.87%

Дневная вол-ть

FIGB:

5.99%

IUSB:

5.01%

Макс. просадка

FIGB:

-18.08%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

FIGB:

-4.99%

IUSB:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.35%.


FIGB

С начала года

2.58%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

2.23%

1 год

6.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IUSB

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.65%

1 год

5.97%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGB и IUSB

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGB и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGB
Ранг риск-скорректированной доходности FIGB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.15
1.31
FIGB
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и IUSB

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IUSB в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
4.20%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.12%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и IUSB

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.99%
-4.71%
FIGB
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и IUSB

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.69%
2.15%
FIGB
IUSB