PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGB с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGB и FHLC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FIGB с FHLC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).

FIGB и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGB или FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGB:

0.81

FHLC:

-0.51

Коэф-т Сортино

FIGB:

1.08

FHLC:

-0.67

Коэф-т Омега

FIGB:

1.13

FHLC:

0.91

Коэф-т Кальмара

FIGB:

0.40

FHLC:

-0.54

Коэф-т Мартина

FIGB:

1.88

FHLC:

-1.28

Индекс Язвы

FIGB:

2.34%

FHLC:

7.08%

Дневная вол-ть

FIGB:

6.02%

FHLC:

16.17%

Макс. просадка

FIGB:

-18.08%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

FIGB:

-5.90%

FHLC:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -5.35%.

FIGB

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

0.76%

1 год

4.75%

3 года

1.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FHLC

С начала года

-5.35%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-7.87%

3 года

1.44%

5 лет

6.03%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Сравнение комиссий FIGB и FHLC

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGB и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг риск-скорректированной доходности FIGB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGB c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FHLC

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FHLC в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.24%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.63%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FHLC

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FHLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FHLC

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.81%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...