Сравнение FIGB с TLT
FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. FIGB is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, FIGB returned -0.08%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FIGB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGB показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
FIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.26%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.15M | $8.45M | $4.94M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам FIGB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | -0.16% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -13.43% | 1.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 7.58% |
Correlation
The correlation between FIGB and TLT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between FIGB and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGB vs. TLT — Ранг доходности на риск
FIGB
TLT
Сравнение FIGB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.22 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.48 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGB и TLT
Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -48.35% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.74% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -14.79% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -43.70% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -41.60% | +39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -14.00% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.65% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGB и TLT
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.51% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 6.88% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 9.25% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 15.74% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 14.83% | -8.72% |
Сравнение комиссий FIGB и TLT
FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGB и TLT
Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.12% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FIGB and TLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to FIGB (1.27%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, FIGB leads with -0.08% vs -7.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIGB has performed better with a -0.08% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.12% for FIGB.
FIGB is categorized as Intermediate Core Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FIGB and 0.15% for TLT.
FIGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор