Сравнение IBTL с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
IBTL и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и TFLO
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. TFLO — Ранг доходности на риск
IBTL
TFLO
Сравнение IBTL c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 13.82 | -12.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 45.26 | -43.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 11.00 | -9.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 207.22 | -205.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 736.01 | -731.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 13.82 | -12.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.97 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и TFLO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и TFLO
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и TFLO
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -5.01% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.02% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | 0.00% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.10% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.01% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и TFLO
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.07% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.21% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.30% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.36% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.50% | +7.07% |