PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTL с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTL и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и GBIL


2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
-0.14%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


IBTL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.97%
3 года*
2.58%
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий IBTL и GBIL

IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTL vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTLGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

16.02

-15.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

81.70

-80.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

24.00

-22.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

200.44

-198.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

1,299.94

-1,295.11

IBTL vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTLGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

16.02

-15.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

4.79

-4.99

Корреляция

Корреляция между IBTL и GBIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и GBIL

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
3.95%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и GBIL

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTLGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-0.76%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-0.02%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

0.00%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-0.04%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.00%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и GBIL

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTLGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.08%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.15%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

0.25%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

0.58%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

0.47%

+7.10%