Сравнение IBTL.L с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

IBTL.L и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTL.L и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL.L и TMF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	0.58%	-2.80%	-5.50%	-3.62%	-22.17%	-3.32%	13.07%	12.05%	3.06%	-0.04%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-1.45%	-9.86%	-34.83%	-17.36%	-69.34%	-19.04%	34.93%	29.62%	-5.73%	12.11%

Разные валюты инструментов

IBTL.L торгуется в GBp, в то время как TMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTL.L показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IBTL.L превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.67% против -15.21% соответственно.

IBTL.L

1 день: -0.57%

1 месяц: -2.53%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: 0.60%

1 год: -3.95%

3 года*: -4.67%

5 лет*: -4.93%

10 лет*: -0.67%

TMF

1 день: -0.51%

1 месяц: -9.72%

С начала года: -1.45%

6 месяцев: -8.05%

1 год: -19.32%

3 года*: -25.29%

5 лет*: -28.74%

10 лет*: -15.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Название символа

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с IBTL.L:

IBTL.L с IB01.L IBTL.L с VGTY.DE IBTL.L с TLT IBTL.L с IDTL.L IBTL.L с DTLA.L IBTL.L с JPM IBTL.L с SMH

Часто сравнивают с TMF:

TMF с TLT TMF с TMV TMF с UPRO TMF с TQQQ TMF с TYD TMF с EDV TMF с ^TNX

Сравнение комиссий IBTL.L и TMF

IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

IBTL.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IBTL.L vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL.L c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBTL.L	TMF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.32	-0.58	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	-0.64	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	0.92	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.25	-0.58	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.42	-0.86	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL.L vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL.L на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL.L и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBTL.L	TMF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.32	-0.58	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	-0.63	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.04	-0.34	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	-0.11	+0.09

Корреляция

Корреляция между IBTL.L и TMF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL.L и TMF

Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TMF в 4.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	4.29%	4.32%	4.59%	3.78%	2.96%	1.72%	1.86%	2.54%	2.75%	2.66%	2.44%	2.07%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	4.02%	4.06%	4.29%	2.82%	1.62%	0.13%	2.23%	0.94%	1.49%	0.41%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTL.L и TMF

Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBTL.L	TMF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.85%	-92.61%	+43.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.31%	-27.13%	+13.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.35%	-88.37%	+49.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.85%	-92.61%	+43.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.58%	-91.97%	+47.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.40%	-43.14%	+19.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.99%	16.98%	-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL.L и TMF

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 3.11%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBTL.L	TMF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.11%	10.05%	-6.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.84%	19.26%	-12.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.39%	33.29%	-20.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.58%	45.89%	-30.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	44.31%	-27.69%

Сравнение IBTL.L с TMF

Доходность

Сравнение доходности IBTL.L и TMF

Сравнение доходности по годам IBTL.L и TMF

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IBTL.L

TMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBTL.L и TMF

Доходность на риск

IBTL.L vs. TMF — Ранг доходности на риск

IBTL.L

TMF

Сравнение IBTL.L c TMF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBTL.L vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL.L и TMF

Просадки

Сравнение просадок IBTL.L и TMF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL.L и TMF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)