PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с CSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTK returned -0.54%/yr vs 21.97%/yr for CSCO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 66.00%.

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.85%

Correlation

The correlation between IBTK and CSCO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

IBTK vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.40

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.99

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

7.49

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

21.00

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.40

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.90

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.61

-0.86

Просадки

Сравнение просадок IBTK и CSCO

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-89.26%

+66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-13.57%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-20.16%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-36.68%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-1.17%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-40.14%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.83%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и CSCO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

15.37%

-14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

25.85%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

29.87%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

24.62%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

25.76%

-19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и CSCO

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CSCO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and CSCO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор