Сравнение IBTK с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
IBTK и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и BIL
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. BIL — Ранг доходности на риск
IBTK
BIL
Сравнение IBTK c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 19.52 | -18.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 254.20 | -252.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 180.39 | -179.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 368.00 | -366.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4,131.71 | -4,125.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 19.52 | -18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 12.55 | -12.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.73 | -2.73 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и BIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и BIL
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и BIL
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -0.78% | -85.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.01% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -0.12% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.26% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.00% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и BIL
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.06% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.14% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.21% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 0.26% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 0.26% | +262.55% |