Сравнение IBTJ с TLTX
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. IBTJ is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
IBTJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTJ и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | -0.01% | 2.83% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between IBTJ and TLTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. TLTX — Ранг доходности на риск
IBTJ
TLTX
Сравнение IBTJ c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и TLTX
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -6.35% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.46% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.27% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 9.14% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.14% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 9.14% | -3.15% |
Сравнение комиссий IBTJ и TLTX
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и TLTX
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and TLTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 3.80% for IBTJ.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор