PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTJ с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Silver Trust (SLV).

IBTJ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%58.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBTKIBTJ с IBHFIBTJ с FTABXIBTJ с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IBTJ и SLV

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.16

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.70

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.16

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBTJ и SLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и SLV

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и SLV

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-76.28%

+56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-42.45%

+40.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-42.45%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-35.47%

+29.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-44.76%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

13.77%

-13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и SLV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

16.96%

-16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

57.27%

-55.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

57.07%

-54.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

35.27%

-29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

31.35%

-25.28%