PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index while IBTI tracks the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.08%/yr vs 0.20%/yr for IBTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.40%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

IBTI

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.40%6.15%2.52%4.65%-11.32%-3.50%3.65%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBTI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between IBTJ and IBTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOO
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с BITCIBTI с BILIBTI с VTEBIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGIT

Доходность на риск

IBTJ vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.18

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.09

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

10.49

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.04

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTI

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-18.45%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.10%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-3.24%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-16.18%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.82%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.25%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTI

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.06%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

1.76%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

5.01%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

5.17%

+0.82%

Сравнение комиссий IBTJ и IBTI

И IBTJ, и IBTI имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTI

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью IBTI в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.81%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBTJ and IBTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTJ has higher volatility (0.64%) compared to IBTI (0.38%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBTI's -18.45%.

On 5-year performance, IBTI leads with 0.20% vs 0.08% for IBTJ. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTI has performed better with a 0.20% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ and IBTI have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.80% for IBTJ.

IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор