PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTI с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTI с IEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTI tracks the ICE 2028 Maturity US Treasury Index while IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTI returned 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности IBTI и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTI показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.33%.

IBTI

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTI и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.40%6.15%2.52%4.65%-11.32%-3.50%3.65%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%3.07%

Correlation

The correlation between IBTI and IEI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between IBTI and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с BITCIBTI с BILIBTI с VTEBIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGIT
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

IBTI vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTI c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTIIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.98

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.48

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.18

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

3.52

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTI vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTI и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTIIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.70

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IBTI и IEI

Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTIIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-14.60%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.50%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-3.66%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-13.88%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.76%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.67%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.84%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTI и IEI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.38%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTIIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.91%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.13%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

3.04%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.77%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

3.93%

+1.24%

Сравнение комиссий IBTI и IEI

IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTI и IEI

Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.81%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IBTI and IEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to IBTI (0.38%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs IEI's -14.60%.

On 5-year performance, IEI leads with 0.25% vs 0.20% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEI has performed better with a 0.25% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.64% for IEI.

IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.15% for IEI.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTI и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор