Сравнение IBTI с GGOV
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
IBTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.31% | 2.32% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBTI and GGOV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTI
GGOV
Сравнение IBTI c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и GGOV
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -4.69% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.50% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -1.59% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 5.38% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.38% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.38% | -0.21% |
Сравнение комиссий IBTI и GGOV
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и GGOV
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and GGOV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTI is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор