Сравнение IBTH с XHLF
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTH tracks the ICE 2027 Maturity US Treasury Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTH returned 3.92%/yr vs 4.62%/yr for XHLF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -0.40% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between IBTH and XHLF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between IBTH and XHLF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. XHLF — Ранг доходности на риск
IBTH
XHLF
Сравнение IBTH c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -39.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 11.75 | -9.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 98.81 | -88.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | 670.31 | -630.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 12.43 | -8.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 10.75 | -10.60 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и XHLF
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -0.11% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.04% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -0.06% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -0.00% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и XHLF
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.08% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.22% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 0.32% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.42% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.42% | +3.79% |
Сравнение комиссий IBTH и XHLF
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и XHLF
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что сопоставимо с доходностью XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and XHLF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTH has higher volatility (0.18%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, XHLF leads with 4.62% vs 3.92% for IBTH. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.62% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTH.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.83% for IBTH.
IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор