Сравнение IBTH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBTH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.42% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
IBTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и USFR
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. USFR — Ранг доходности на риск
IBTH
USFR
Сравнение IBTH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 14.37 | -11.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 42.77 | -38.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 10.64 | -8.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 103.73 | -98.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.10 | 661.88 | -642.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 14.37 | -11.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 8.63 | -8.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.57 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и USFR
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.89% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и USFR
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -1.36% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.04% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -0.18% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.16% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и USFR
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.19% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.29% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.41% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.81% | +3.45% |