Сравнение IBTH с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
IBTH и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.42% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.80% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.80%.
IBTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и GBIL
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IBTH
GBIL
Сравнение IBTH c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 16.02 | -13.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 81.72 | -77.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 24.01 | -22.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 199.80 | -195.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.10 | 1,295.81 | -1,276.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 16.02 | -13.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 5.54 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 4.79 | -4.65 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и GBIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и GBIL
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.89% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.89% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и GBIL
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -0.76% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.02% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -0.76% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.04% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.00% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и GBIL
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.15% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.25% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.58% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.47% | +3.79% |