PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с GBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - IBTH tracks the ICE 2027 Maturity US Treasury Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.47%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.42%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.42%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.40%

Correlation

The correlation between IBTH and GBIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.27

The correlation between IBTH and GBIL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

IBTH vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
16.89

-13.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
102.89

-96.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

39.42

-37.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

196.43

-186.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

1,608.66

-1,568.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

16.89

-13.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

5.78

-5.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

4.87

-4.72

Просадки

Сравнение просадок IBTH и GBIL

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-0.76%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-0.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-0.76%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-0.76%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-0.04%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и GBIL

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.23%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

0.58%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

0.47%

+3.74%

Сравнение комиссий IBTH и GBIL

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и GBIL

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GBIL в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and GBIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTH has higher volatility (0.18%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs GBIL's -0.76%.

On 5-year performance, GBIL leads with 3.32% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GBIL has performed better with a 3.32% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.

IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.74% for GBIL.

IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор