PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и TFLO


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.10%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий IBTF и TFLO

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

13.82

-6.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

45.26

-28.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

11.00

-6.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

207.22

-124.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

736.01

-489.95

IBTF vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

13.82

-6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

9.84

-9.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.97

-0.51

Корреляция

Корреляция между IBTF и TFLO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и TFLO

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и TFLO

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-5.01%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-0.13%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.10%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и TFLO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.21%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

0.30%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

0.36%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.50%

+2.09%