Сравнение IBTF с GGOV
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTF и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 1.88% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTF and GGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTF
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTF c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и GGOV
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -4.69% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.57% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34% | 5.28% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.28% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.28% | -2.73% |
Сравнение комиссий IBTF и GGOV
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и GGOV
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and GGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTF is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор