Сравнение IBTF с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
IBTF и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.40% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и GBIL
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IBTF
GBIL
Сравнение IBTF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 16.02 | -8.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 81.70 | -64.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 24.00 | -19.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 200.44 | -117.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 1,299.94 | -1,053.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 16.02 | -8.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 5.55 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.79 | -4.34 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и GBIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и GBIL
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и GBIL
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -0.76% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -0.76% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.04% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и GBIL
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.15% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.25% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 0.58% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 0.47% | +2.12% |