PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

IBTE и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и USFR

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.50%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий IBTE и USFR

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

8.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.57

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и USFR

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и USFR

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-1.36%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и USFR

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.29%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.41%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

0.81%

-0.81%