PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

IBOT и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и PXQ

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий IBOT и PXQ

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Доходность на риск

IBOT vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.79

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.50

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.26

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

15.18

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между IBOT и PXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и PXQ

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и PXQ

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-57.18%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.94%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-4.97%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.82%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.78%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и PXQ

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.60%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

23.35%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

22.87%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.72%

-0.91%