PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IBOT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%1.32%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий IBOT и CHPS

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IBOT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.68

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.21

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.78

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

20.15

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.68

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.02

-0.14

Корреляция

Корреляция между IBOT и CHPS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и CHPS

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и CHPS

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-39.44%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-17.50%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-10.07%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.63%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.02%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и CHPS

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.23%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.34%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

26.34%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

37.76%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

32.82%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

32.82%

-11.01%