PortfoliosLab logo
Сравнение BOKF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOKF и XLF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BOKF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
619.89%
466.41%
BOKF
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.11

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.36

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

BOKF:

1.04

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.12

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.35

XLF:

4.72

Индекс Язвы

BOKF:

9.09%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

BOKF:

28.82%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

BOKF:

-22.73%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.32% против 13.86% соответственно.


BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-12.71%

6 месяцев

-12.05%

1 год

4.50%

5 лет

17.75%

10 лет

6.32%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.11
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.36
XLF: 1.37
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.04
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.12
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.35
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.92
BOKF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и XLF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation
2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и XLF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
-7.66%
BOKF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и XLF

BOK Financial Corporation (BOKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 12.91% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
13.51%
BOKF
XLF