PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOKF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOKF с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOKF (BOK Financial Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, BOKF returned 9.70%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BOKF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.60% соответственно.

BOKF

1 день
2.60%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.52%
1 год
40.21%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.70%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOKF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOKF
BOK Financial Corporation		9.65%13.77%27.19%-15.25%0.59%57.59%-18.97%22.09%-18.98%13.57%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between BOKF and XLF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.60

The correlation between BOKF and XLF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOK Financial Corporation

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BOKF:
BOKF с DOXBOKF с BPOPBOKF с AGMBOKF с IBOCBOKF с SPYBOKF с VOOBOKF с RF
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

BOKF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг доходности на риск BOKF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOKF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOKF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOKFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.30

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.50

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.29

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

0.77

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOKF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOKFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.30

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BOKF и XLF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -86.36%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOKFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.36%

-82.69%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-14.79%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-15.54%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-25.81%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.97%

-42.86%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.99%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-20.02%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.68%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и XLF

BOK Financial Corporation (BOKF) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BOKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOKFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.21%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.24%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

14.63%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

18.66%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

22.17%

+11.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и XLF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOKF
BOK Financial Corporation		1.91%1.98%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.81%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BOKF and XLF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOKF has higher volatility (6.66%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, BOKF dropped -86.36% vs XLF's -82.69%.

BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOKF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор