PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOKF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOKFXLF
Дох-ть с нач. г.6.02%8.94%
Дох-ть за 1 год2.95%24.59%
Дох-ть за 3 года2.69%4.76%
Дох-ть за 5 лет6.23%10.67%
Дох-ть за 10 лет5.85%12.89%
Коэф-т Шарпа0.172.10
Дневная вол-ть28.01%12.07%
Макс. просадка-85.43%-82.43%
Текущая просадка-18.03%-3.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BOKF и XLF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOKF и XLF

С начала года, BOKF показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.15%
10.66%
BOKF
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BOK Financial Corporation

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOKF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOKF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.44
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа BOKF и XLF

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOKF и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.17
2.10
BOKF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и XLF

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XLF в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOKF
BOK Financial Corporation
2.44%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.57%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и XLF

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-18.03%
-3.95%
BOKF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и XLF

BOK Financial Corporation (BOKF) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BOKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.95%
3.65%
BOKF
XLF